การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งรายเดือน

Abstract

"งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมในการพยากรณ์ราคาทองคำแท่งรายเดือน โดยเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 2 วิธี คือ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box-Jenkins) และวิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของโฮลท์ (Holt’s Method) โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2567 รวมจำนวน 63 เดือน มีการแบ่งข้อมูลจำนวน 53 เดือน เพื่อนำมาสร้างตัวแบบ และข้อมู 6 เดือนสำหรับวัดความแม่นยำของตัวแบบ จากผลการวิจัยพบว่าวิธีบอกซ์-เจนกินส์ มีตัวแบบที่เหมาะสมคือ ARIMA(0,1,1) ซึ่งเขียนเป็นรูปแบบได้เป็น Y ̂_t=Y ̂_(t-1)+241.333-0.272e_(t-1)+e_t และวิธีการของโฮลท์มีตัวแบบพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t+I จากเวลาปัจจุบัน คือ Y ̂_t (l)""="" ""μ"" ̂_t ""+l "" ""β"" ̂_t, โดยที่ μ ̂_t=1.000Y_t และ β ̂_t=〖0.001(μ ̂_t-μ ̂_(t-1) )+0.999β ̂〗_(t-1) การตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) พบว่า วิธีการของบอกซ์-เจนกินส์ให้ความแม่นยำในการพยากรณ์ล่วงหน้า 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน ดีกว่าวิธีการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีของโฮลท์"