ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี SETTHSI

Abstract

การศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี SETTHSI ซึ่งปัจจัยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาน้ำมันดิบ WTI อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยเฉพาะของหลักทรัพย์กลุ่มหุ้นยั่งยืนได้แก่ ผลประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลประเมินการดำเนินงานด้านสังคม และผลประเมินการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล โดยใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงพหุคูณประเภทอนุกรมเวลาเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ.2561 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2565 รวมเป็นจำนวน 18 ไตรมาส จากผลการศึกษาพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีราคาน้ำมันดิบ WTI อัตราเงินเฟ้อ ผลประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และผลประเมินการดำเนินงานด้านสังคม มีความสัมพันธ์กันกับราคาดัชนี SETTHSI โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกับราคาดัชนี SETTHSI และดัชนีราคาน้ำมันดิบ ผลประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และผลประเมินการดำเนินงานด้านสังคมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับราคาดัชนี SETTHSI เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนผลประเมินการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลไม่พบความสัมพันธ์กับราคาดัชนี SETTHSI