การพยากรณ์ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล Binance Coin และ Doge Coin

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล BINANCE Coin และ DOGE Coin ด้วยการใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติแบบจำลอง ARIMA, THE GARCH, THE EGARCH และ THE GJR-GARCH โดยใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยศึกษาจากข้อมูลราคาปิดรายวันจำนวน 1,453 ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ถึง 15 มกราคม 2566 ผลจากการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ราคาล่วงหน้าในช่วง 3 เดือนให้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยการพยากรณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัล DOGE Coin แบบจำลอง EGARCH(1,1) ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูล 12 เดือน ในการสร้างแบบจำลอง ได้ค่า MAPE เท่ากับ 12.99759 และแบบจำลอง ARIMA(12,1,10) ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับสำหรับการใช้ข้อมูล 24เดือน ในการสร้างแบบจำลอง ได้ค่า MAPE เท่ากับ 69.67758 และการพยากรณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัล BINANCE Coin แบบจำลอง ARIMA(1,1,1) ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูล 12 เดือน ในการสร้างแบบจำลอง ได้ค่า MAPE เท่ากับ 26.44940 และแบบจำลอง GJR-GARCH(1,1) ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับการใช้ข้อมูล 24 เดือน ในการสร้างแบบจำลอง ได้ค่า MAPE เท่ากับ 62.29128